為替・日本株(REIT含む)のトレンド・期間を独自手法で自動判定。夜遅く帰宅後に分析結果をアップします。 飲んで帰って寝てしまったらご愛嬌。
 
ご注意
<免責事項>
◆分析内容・その元となるレートは、その正確性を一切保証いたしません。
◆分析結果の著作権は、サイト所有者に帰属します。
◆このブログの情報に基づいて被ったいかなる損害も一切の責任を負いません。

<方針/状況>
◆分析対象のリクエストは基本的に受けません。
◆アルゴリズムは企業秘密なので問い合わせには答えられません。
◆このアルゴリズムを応用したシステムトレードの開発やバックテストは、多忙なため未実施です。

<仕様>
◆トレンドと期間の判定は、既存テクニカルとは関係のない統計手法を応用
◆為替・株式ともに最大で直近2ヶ月分の日足データを基に計算・分析
◆株式の場合、グラフの一番右は翌日の延長レンジを表す
◆為替の場合、アップ時点での当日値を仮の当日データとして計算し
 グラフの一番右が翌日の延長レンジを表す
◆土曜か日曜に(旅行や休日出勤でなければ)金曜の終値を使って
 為替は再度計算します。
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前回の投稿から半年も経ってしまいました。

子供が生まれて、投稿ペースをダウンしますよ...とは
書いたものの、なんだかんだとあって
ここまで投稿せずにきてしまいました。

さて、その間にも
実は色々と作業を少しずつ続けておりました。

1つは、データ取得方法の変更で
これまでは、エクセルマクロによるIE操作で取得してましたが
一部、株式(日本、世界)の分析プログラムのほうで
MSXML方式を取り入れました。
特に株は銘柄数を多く監視したりしますので
格段にスピードがアップしました。

為替のほうについては、もう一段やらなきゃならないことがあるので
そちらを進めながらMSXML化をするつもりです。

2点目は、パラメータ表示方法・画像化方法の変更です。
これまでは、グラフのタイトルに各種分析後のパラメータを表示したり
グラフの機能を使って、数値を表示していました。
...が、以前から問題視していたように
バグなのか、特定の条件下で
表示させたい位置に数字を表示できないという問題がありました。
以下、例です。
10 USD対***

これを解決するために
エクセルのセルに、パラメータを書き出して
セルごと画像化するプログラムにしました。

まだ、日本の株式だけ対応しましたが
上が変更前、下が変更後です。
(変更前)
①日経平均株価(旧方式)
(変更後)
①日経平均株価(新方式)

画像は大きくなってしまいましたが
見やすくはなったかな、と。
また、これにより若干
処理スピードもアップしました。

他にも、表示させたいパラメータのアイディアはあるので
少しずつやっていこうと思っています。
(トレンドの密度を計算させるなど)


このようなパラメータを基にした
トレードアイディアは、まだ整理してバックテストする段階に至っていませんが
少なくとも、株に関して言うと
「幅不定」値を参考にしたトレンドの信頼性は
なかなか機能している感もあって
プログラム分析結果を利用した取引は好調です。

次回はいつ更新するか分かりませんが
(もう見ている人もいなくなったかもしれませんが)
自分自身を動かすモチベーション的なものにもつながる
という部分もあったと思うので、
細々とやっていこうかなと思っております。

以上、Market Dancerでした。
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