為替・日本株(REIT含む)のトレンド・期間を独自手法で自動判定。夜遅く帰宅後に分析結果をアップします。 飲んで帰って寝てしまったらご愛嬌。
 
ご注意
<免責事項>
◆分析内容・その元となるレートは、その正確性を一切保証いたしません。
◆分析結果の著作権は、サイト所有者に帰属します。
◆このブログの情報に基づいて被ったいかなる損害も一切の責任を負いません。

<方針/状況>
◆分析対象のリクエストは基本的に受けません。
◆アルゴリズムは企業秘密なので問い合わせには答えられません。
◆このアルゴリズムを応用したシステムトレードの開発やバックテストは、多忙なため未実施です。

<仕様>
◆トレンドと期間の判定は、既存テクニカルとは関係のない統計手法を応用
◆為替・株式ともに最大で直近2ヶ月分の日足データを基に計算・分析
◆株式の場合、グラフの一番右は翌日の延長レンジを表す
◆為替の場合、アップ時点での当日値を仮の当日データとして計算し
 グラフの一番右が翌日の延長レンジを表す
◆土曜か日曜に(旅行や休日出勤でなければ)金曜の終値を使って
 為替は再度計算します。
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またもや、半年以上
ブログを放置してしまいました。
やはり、ブログの更新にも労力がいるということで
色々と考えているところです。

とりあえず、前回(平成22年3月)以降の進捗は
◇株式について(為替はまだ)、以下の方式に変更
  変更前:時系列データをWEBから取得 → そのままトレンドを計算しグラフ化 → 画像化
  変更後:      〃        → データベース(mdbファイル)にデータを保管
       → データベースから取り出したデータを元に計算しグラフ化 → 画像化

  一度、DBへ保存することにより、もう一度分析するときとかに再度取得する必要が無くなった
  わけですが、特にこの処理を増やすことによって特段スピードが遅くなったとは感じてません。
  この処理をやろうと思ったのは、次の段階・・・今の日足データから週足などに変換して
  長期の分析も交える・・・ということもしたいからです。

それと、冒頭で書いたようにブログのアップを手動でやるのも根気が要りますので
分析した後の自動投稿を考えていました。

ところが、今までのように画像を投稿して...となるとうまく作成できず
とりあえず、テキストだけ自動投稿するプログラムが完成しました。

今後、方法としては
◇分析結果のテキスト化 → ブログへ自動投稿
◇画像はブログでなく、別のホームページを用意してFTP(自動)送信する
 (過去の画像などは上書きで消される)
といったカンジにすれば楽かなぁ、と考えたり。

しかし、昨年も色々とあって12~3月は仕事がらみの勉強に専念したわけですが
今年も残念ながらまた勉強などに専念しなければいけなくなってしまいました。。。。

ということで、また様々な開発ペースや検証は遅れ
ブログで報告できるのも、2011年4月頃になりそうな予感です。

以上、独り言でした。
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前回の投稿から半年も経ってしまいました。

子供が生まれて、投稿ペースをダウンしますよ...とは
書いたものの、なんだかんだとあって
ここまで投稿せずにきてしまいました。

さて、その間にも
実は色々と作業を少しずつ続けておりました。

1つは、データ取得方法の変更で
これまでは、エクセルマクロによるIE操作で取得してましたが
一部、株式(日本、世界)の分析プログラムのほうで
MSXML方式を取り入れました。
特に株は銘柄数を多く監視したりしますので
格段にスピードがアップしました。

為替のほうについては、もう一段やらなきゃならないことがあるので
そちらを進めながらMSXML化をするつもりです。

2点目は、パラメータ表示方法・画像化方法の変更です。
これまでは、グラフのタイトルに各種分析後のパラメータを表示したり
グラフの機能を使って、数値を表示していました。
...が、以前から問題視していたように
バグなのか、特定の条件下で
表示させたい位置に数字を表示できないという問題がありました。
以下、例です。
10 USD対***

これを解決するために
エクセルのセルに、パラメータを書き出して
セルごと画像化するプログラムにしました。

まだ、日本の株式だけ対応しましたが
上が変更前、下が変更後です。
(変更前)
①日経平均株価(旧方式)
(変更後)
①日経平均株価(新方式)

画像は大きくなってしまいましたが
見やすくはなったかな、と。
また、これにより若干
処理スピードもアップしました。

他にも、表示させたいパラメータのアイディアはあるので
少しずつやっていこうと思っています。
(トレンドの密度を計算させるなど)


このようなパラメータを基にした
トレードアイディアは、まだ整理してバックテストする段階に至っていませんが
少なくとも、株に関して言うと
「幅不定」値を参考にしたトレンドの信頼性は
なかなか機能している感もあって
プログラム分析結果を利用した取引は好調です。

次回はいつ更新するか分かりませんが
(もう見ている人もいなくなったかもしれませんが)
自分自身を動かすモチベーション的なものにもつながる
という部分もあったと思うので、
細々とやっていこうかなと思っております。

以上、Market Dancerでした。
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変な時間のUPになってしまいましたが
他のやりたい事を後回しにしちゃって、分析プログラムのデバッグに
奮闘してました。

で、まず表示内容が多くなって見づらくなったのを機に
グラフ(画像)サイズと表示の文字サイズを大きくしました。
ブログではサムネイル表示してるんで、くりっくしてもらえば
けっこう大きくなります。

あと、エイっと思って
とりあえず、色々と更に数字を表示しちゃいました。
数字を参考にされても、自己責任でお願いします。
ま、またやめるかもしれませんが。

それと、短期のチャネル傾き計算が間違ってたのに気付き
修正しました。。。

ということで、金曜クローズの為替・海外株式・日本株式の
トレンド分析内容をUPします。

まずは、為替から。
①USD JPY

記事は折りたたみ式ですので
続きは「続きを読む」 ↓ を押してください。

ということで、右上の数字は
分析時点での高値・安値・現在値(週末の場合は終値)です。

で、左のグラフ内の値は
各チャネル(この場合、上から50日間、10日間、3日間)の
明日時点での下ライン・中央ライン・上ラインの位置です。
一番上の93.0811円は、50日チャネルの下の点線の位置です。
あとは、赤・緑・青の線で言うと、緑と青の位置。
短期の赤・黄・青の線で言うと、黄と青の位置。
...ということです。

とは言え、前にも書いたように
チャネル幅の変化率が3日間のチャネルで約39%、
10日間のチャネルで15%近くもあり、あまり信用できません。
50日間が+4.8%と最も小さいですが、50日間にしては大きく
いちおうブレイクしてしまっている状況です。
なかなか判断は難しいと言えるでしょう。

まぁ、そもそもUSD安、円安、と現状の方向性が同じ通貨のペアは
難しいとも言えますが。。。

②EUR JPY
③GBP JPY
④AUD JPY
⑤CHF JPY
⑥CAD JPY
⑦NZD JPY
⑧EUR USD

はい。
表示は、小数点とかも含め、色々と苦労しました。。。
エクセルでグラフタイトルの内容としては、これ以上大きく出来ないのか?!
エラーなんかにも悩まされましたし...。

引き続き、各通貨固有の強さです。
9 ***対JPY
10 USD対***
11 EUR対***
12 GBP対***
13 AUD対***
14 CHF対***
15 CAD対***
16 NZD対***

おっと、直近の4日はUSD高でした。。。
これが長期のチャネルを破って転換するのか?!跳ね返されるのか?!!
いまのところはまだ、短期のチャネルは順調なカンジ。
そして、ユーロはヨコヨコ。

続いては、いつもと順番を変えて
日本の株式市場にします。

①日経平均株価
②東証株価指数(TOPIX)
③ジャスダック指数
④REIT指数連動投信(NEXT FUNDS)

REIT指数なんかは、完全に上昇トレンドですねぇ。
ちょっとした調整は来ると思いますが
トレンドチャネルで押し目とは、青ライン(中央)より有利なほうに
指値を仕掛けるというもんです。

さて、
最後は海外の株式市場です。
①アメリカ:NASDAQ総合
②アメリカ:SP 500
③アメリカ:ダウジョーンズ平均
④イギリス:FTSE 100
⑤ドイツ:フランクフルトDAX
⑥フランス:CAC 40
⑦インド:SENSEX
⑧中国:ハンセン指数
⑨中国:H株指数
⑩10年米国中期債権
⑪バンガード・パシフィック ETF
⑫バンガード・エマージング ETF
⑬Iシェアーズ COMEX ゴールド

海外株式市場と言いつつ
けっこう大事なのは、米国債権と金か?!
そのT-BONDですが、金利が上がって(債券価格が下がって)ますな。。。
ホントにいいドル安なんでしょうか?!
とりあえず、東欧は国債が売れずにヤバイみたいですけど。
あと、金は上昇してます。
資源全般が上げなのか?ドルとかからの逃避なのか?
以上、Market Dancerでした。

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以前に、「トレンドチャネルの信頼性目安について」ということで
中期のトレンドの信頼性目安を計算してみました。
まぁ、トレンド変化前と変化後のそれぞれの日数比(対数)を用いただけの
計算だったんですが、よくよく考えて
◇比だけでなく、トレンドそのものがある程度長い方が信用できるよな
とか
◇長期トレンドとのチャネル幅によっても信頼性って変わるよな
なんて発想がありまして、算定方法を見直しました。
(この辺の計算は、別に統計とは関係ない単なる目安です)

記事は折りたたみ式ですので
続きは「続きを読む」 ↓ を押してください。

今後、UPする分析内容も
それを基に計算していきます。

あと、もう一点。
以前から考えていた、長期トレンドのチャネル幅の推移を
グラフ化して、トレード戦略に活かせないかな、などと検討してます。
こちらは、データ取得と算定の関係もあって
今後のUPには反映する予定はありません。
ワタクシ個人で、時系列データを分析するのに利用します。

で、上記2点の変更結果による分析のイメージは
こんなカンジです。
USDJPY1995年04月03日
USDJPY1995年04月04日
USDJPY1995年04月05日
USDJPY1995年04月06日
USDJPY1995年04月07日
USDJPY1995年04月10日
USDJPY1995年04月11日
USDJPY1995年04月12日
USDJPY1995年04月13日
USDJPY1995年04月14日
USDJPY1995年04月17日
USDJPY1995年04月18日
USDJPY1995年04月19日
USDJPY1995年04月20日
USDJPY1995年04月21日
USDJPY1995年04月24日
USDJPY1995年04月25日
USDJPY1995年04月26日
USDJPY1995年04月27日
USDJPY1995年04月28日
USDJPY1995年05月01日
USDJPY1995年05月02日
USDJPY1995年05月03日
USDJPY1995年05月04日
USDJPY1995年05月05日
USDJPY1995年05月08日
USDJPY1995年05月09日
USDJPY1995年05月10日
USDJPY1995年05月11日
USDJPY1995年05月12日
USDJPY1995年05月15日
USDJPY1995年05月16日
USDJPY1995年05月17日
USDJPY1995年05月18日
USDJPY1995年05月19日
USDJPY1995年05月22日

グラフ下のほうの黄土色のラインが
長期(60日)チャネルの幅を1/3倍にして表示した推移です。
なんというか、狭まるとトレンドが加速、広がるとトレンド転換みたいな
イメージでしょうか?!!
厳密にはそんなに簡単ではなさそうですが。

あと、信頼目安のほうも
必ずしも機能しないことはあるワケで、これだけで戦略を
というわけにはいかないんでしょうね。

以上、Market Dancerでした。

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ホントは会社がらみの面接対策とかせにゃならんのですが...
色々と思うところあって、少し計算内容を増やしてみました。

チャートを見てもらったほうが早いかもしれませんが
アクティブ・タイムフレームをもう少し活かせないか
と考えていて、思いつきました。

それは、計算した中期トレンドチャネルの信頼性(目安)を
トレンド判定の前後日数を使って計算する、というものです。

USDJPY1990年10月11日

折りたたみ式なので、続きは、「続きを見る」↓ を押してください。

このチャートの場合、中期のトレンドは
3日間の上昇トレンドから9日間の下落トレンドに変わったよ
と計算しています。

しかし、感覚的にも3日のデータ母集団と
9日のデータの母集団では
データ数の比率的に偏りがあって、イマイチ信頼できないのではないでしょうか。

ということで、対数を使ってこの日数比を計算し
直近9日のトレンドチャネルの信頼性を42%(けっこうテキトーな目安です!!)
と計算してみました。
比率が1(同じ日数)に近づくほど、信頼性が高くなります。

あとは、傾きも一応見てまして
差が0.1%以下なら採用しないことにしました。
これは、次のような場合があるためです。

USDJPY1991年09月06日

人間の目だと、2つに分かれてないように見えるのですが
私の手法で(統計的に)判定すると、2つの集団に分かれてしまいます。
...で、傾きは前後とも▲0.1%なので
こういったものは計算しないようにします。

すると、なかなかイイかんじな気がするわけですよ。
一例として、先程の続き。
USDJPY1990年10月12日
USDJPY1990年10月15日
USDJPY1990年10月16日
USDJPY1990年10月17日
USDJPY1990年10月18日
USDJPY1990年10月19日
USDJPY1990年10月22日
USDJPY1990年10月23日
USDJPY1990年10月24日

最後の短期上昇分は、40%代と小さい数字ですが
数字が上昇して、トレンドが継続していっている様子も把握できます。

ということで、参考になるかなと
機能を増やしてみたワケでした。。。
他にも、長期チャネルの幅の推移グラフ表示してみるかな?!とか
思ってることはあります。
まだまだ、研究の道は先まで続く。
以上、Market Dancerでした。

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